1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 6%n = 5
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 7%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 7%n = 8
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4% e scade tra 12 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 8% al 7,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 4%n = 12y1 = 8%y2 = 7,5%
ΔP = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% in due rate semestrali e scade tra 11 anni. Il rendimento a scadenza è del 6% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 6%n = 11
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 7% scade tra 7 anni e quota €875. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%n = 7P = €875
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 6% scade tra 3 anni e quota €960. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 3P = €960
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1084 €
- 2. P = 880,6 €
- 3. ΔP = 30,71 €
- 4. P = 1159 €
- 5. YTM = 9,528 %
- 6. YTM = 7,539 %
Soluzioni complete passo passo: esercitati su questo argomento su examproblems.com.