1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 9%n = 3
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 7%YTM = 5%n = 10
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 15 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €1 597 quando il rendimento a scadenza è del 3%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 15P = €1 597YTM = 3%
c = %
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 10 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €664 quando il rendimento a scadenza è del 8%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 10P = €664YTM = 8%
c = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 6% scade tra 5 anni e quota €920. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 5P = €920
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 7% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 8%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 7%n = 3YTM = 8%
D = anni
Soluzioni
- 1. P = 886,1 €
- 2. P = 1154 €
- 3. c = 8,001 %
- 4. c = 2,993 %
- 5. YTM = 8,004 %
- 6. D = 2,805 anni
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