1.Facile
Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 8 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 6% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000n = 8YTM = 6%
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 14 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 3% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000n = 14YTM = 3%
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% in due rate semestrali e scade tra 12 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 5,5%n = 12
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% in due rate semestrali e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 8% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 8%n = 7
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 2% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 8%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 2%n = 4YTM = 8%
D = anni
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% in due rate semestrali e scade tra 10 anni. Viene venduta a €675. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.
F = €1 000cedola = 4% (2×)n = 10P = €675
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 627,4 €
- 2. P = 661,1 €
- 3. P = 956,5 €
- 4. P = 735,9 €
- 5. D = 3,868 anni
- 6. YTM = 8,996 %
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