1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 3%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 3%n = 6
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 9%n = 9
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 7% e scade tra 14 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 4% al 3,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 7%n = 14y1 = 4%y2 = 3,5%
ΔP = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% in due rate semestrali e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 5%n = 4
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 8% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 7%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 8%n = 4YTM = 7%
D = anni
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 3% scade tra 4 anni e quota €945. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 3%n = 4P = €945
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1271 €
- 2. P = 940 €
- 3. ΔP = 65,32 €
- 4. P = 1036 €
- 5. D = 3,585 anni
- 6. YTM = 4,534 %
Soluzioni complete passo passo: esercitati su questo argomento su examproblems.com.