Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 8% ed è quotata €1 025. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 3%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Acquisti un’obbligazione con 4 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 7%) quando il suo rendimento a scadenza è del 8%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 7%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 3% e scade tra 6 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 9% al 7,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 6% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova la duration di Macaulay D in anni.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 8%. Trova la duration di Macaulay D in anni.