1.Facile
Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 11 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 2,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000n = 11YTM = 2,5%
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 6%n = 8
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% in due rate semestrali e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 5,5%n = 10
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% in due rate semestrali e scade tra 12 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 5,5%n = 12
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% in due rate semestrali e scade tra 4 anni. Viene venduta a €1 034. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.
F = €1 000cedola = 8% (2×)n = 4P = €1 034
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 7% scade tra 4 anni e quota €1 035. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%n = 4P = €1 035
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 762,1 €
- 2. P = 906,9 €
- 3. P = 809,7 €
- 4. P = 1044 €
- 5. YTM = 7,011 %
- 6. YTM = 5,99 %
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