1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 3,5%n = 4
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 13 anni e oggi costa €517. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000n = 13P = €517
YTM = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 6% e scade tra 6 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 4% al 5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 6%n = 6y1 = 4%y2 = 5%
ΔP = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% in due rate semestrali e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 7% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 7%n = 10
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 8% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 8%n = 6YTM = 3,5%
D = anni
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 4% scade tra 7 anni e quota €1 060. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 4%n = 7P = €1 060
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 944,9 €
- 2. YTM = 5,206 %
- 3. ΔP = −54,09 €
- 4. P = 644,7 €
- 5. D = 5,106 anni
- 6. YTM = 3,036 %
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