1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 3%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 3%n = 10
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4% ed è quotata €1 110. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.
F = €1 000cedola = 4%P = €1 110
CY = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% in due rate semestrali e scade tra 11 anni. Il rendimento a scadenza è del 6% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 6%n = 11
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% in due rate semestrali e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 3% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 3%n = 4
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione è quotata €935 con un rendimento a scadenza del 7% (capitalizzazione annuale) e una duration di Macaulay di 3 anni. Usa la duration modificata per stimare il nuovo prezzo P se il rendimento diminuisce di 100 punti base.
P0 = €935y = 7%D = 3Δy = −100 bp
P = €
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 8 anni e quota €920. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 8P = €920
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1427 €
- 2. CY = 3,604 %
- 3. P = 920,3 €
- 4. P = 1056 €
- 5. P = 961,2 €
- 6. YTM = 9,471 %
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