1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 5,5%n = 7
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 8% ed è quotata €1 060. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%P = €1 060
CY = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 6% e scade tra 14 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 4% al 3,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 6%n = 14y1 = 4%y2 = 3,5%
ΔP = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 3% e scade tra 5 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 2,5% al 1,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 3%n = 5y1 = 2,5%y2 = 1,5%
ΔP = €
5.Difficile
Un’obbligazione con 13 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 6%) viene venduta a €1 258. L’emittente può rimborsarla anticipatamente tra 3 anni a un prezzo di richiamo di €1 060. Trova il rendimento al richiamo YTC in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%P = €1 258prezzo di richiamo = €1 060richiamo tra 3 anni
YTC = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 7% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 7%n = 3YTM = 2,5%
D = anni
Soluzioni
- 1. P = 857,9 €
- 2. CY = 7,547 %
- 3. ΔP = 61,75 €
- 4. ΔP = 48,51 €
- 5. YTC = 50 %
- 6. D = 2,82 anni
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