1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 3%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 3%n = 6
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 5%n = 5
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% in due rate semestrali e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 6% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 6%n = 4
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% in due rate semestrali e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 2,5%n = 7
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 5 anni e quota €905. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 5P = €905
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 4% scade tra 8 anni e quota €1 145. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 4%n = 8P = €1 145
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1163 €
- 2. P = 913,4 €
- 3. P = 894,7 €
- 4. P = 1096 €
- 5. YTM = 10,54 %
- 6. YTM = 2,019 %
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