1.Facile
Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 16 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 4% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000n = 16YTM = 4%
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 7%YTM = 6%n = 6
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% in due rate semestrali e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 3,5%n = 9
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% in due rate semestrali e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 4% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 4%n = 8
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con 19 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 8%) viene venduta a €1 103. L’emittente può rimborsarla anticipatamente tra 4 anni a un prezzo di richiamo di €1 080. Trova il rendimento al richiamo YTC in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%P = €1 103prezzo di richiamo = €1 080richiamo tra 4 anni
YTC = %
6.Difficile
Un’obbligazione con 12 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 9%) viene venduta a €1 075. L’emittente può rimborsarla anticipatamente tra 6 anni a un prezzo di richiamo di €1 090. Trova il rendimento al richiamo YTC in percentuale.
F = €1 000cedola = 9%P = €1 075prezzo di richiamo = €1 090richiamo tra 6 anni
YTC = %
Soluzioni
- 1. P = 533,9 €
- 2. P = 1049 €
- 3. P = 961,7 €
- 4. P = 1034 €
- 5. YTC = 6,782 %
- 6. YTC = 8,56 %
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