1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 2,5%n = 4
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 13 anni e oggi costa €517. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000n = 13P = €517
YTM = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% in due rate semestrali e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 7%YTM = 2,5%n = 10
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% in due rate semestrali e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 6% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 6%n = 6
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 10 anni e quota €875. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 10P = €875
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 8 anni e quota €1 065. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%n = 8P = €1 065
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1207 €
- 2. YTM = 5,206 %
- 3. P = 1396 €
- 4. P = 925,3 €
- 5. YTM = 10,04 %
- 6. YTM = 4,033 %
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