1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 3,5%n = 4
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 8%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 8%n = 6
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% in due rate semestrali e scade tra 12 anni. Il rendimento a scadenza è del 6% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 6%n = 12
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% in due rate semestrali e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 4% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 4%n = 9
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% in due rate semestrali e scade tra 8 anni. Viene venduta a €1 397. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.
F = €1 000cedola = 8% (2×)n = 8P = €1 397
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 3 anni e quota €975. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 3P = €975
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1165 €
- 2. P = 861,3 €
- 3. P = 830,6 €
- 4. P = 1150 €
- 5. YTM = 2,495 %
- 6. YTM = 8,987 %
Soluzioni complete passo passo: esercitati su questo argomento su examproblems.com.