1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 2,5%n = 4
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 12 anni e oggi costa €570. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000n = 12P = €570
YTM = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% in due rate semestrali e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 5%n = 9
P = €
4.Media
Acquisti un’obbligazione con 11 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 3%) quando il suo rendimento a scadenza è del 5%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 6,5%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.
F = €1 000cedola = 3%n = 11y0 = 5%y1 = 6,5%
HPR = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 7% scade tra 6 anni e quota €1 100. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%n = 6P = €1 100
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 7% scade tra 4 anni e quota €935. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%n = 4P = €935
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1207 €
- 2. YTM = 4,796 %
- 3. P = 1215 €
- 4. HPR = −6,653 %
- 5. YTM = 5,028 %
- 6. YTM = 9,007 %
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