1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 2,5%n = 3
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 7 anni e oggi costa €883. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000n = 7P = €883
YTM = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 6 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €803 quando il rendimento a scadenza è del 6%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 6P = €803YTM = 6%
c = %
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% in due rate semestrali e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 2,5%n = 9
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 5 anni e quota €900. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%n = 5P = €900
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con 17 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 6%) viene venduta a €1 316. L’emittente può rimborsarla anticipatamente tra 4 anni a un prezzo di richiamo di €1 060. Trova il rendimento al richiamo YTC in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%P = €1 316prezzo di richiamo = €1 060richiamo tra 4 anni
YTC = %
Soluzioni
- 1. P = 1071 €
- 2. YTM = 1,793 %
- 3. c = 1,994 %
- 4. P = 1200 €
- 5. YTM = 7,47 %
- 6. YTC = 50 %
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