1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 5%n = 6
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 5 anni e oggi costa €906. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000n = 5P = €906
YTM = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 3 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €986 quando il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 3P = €986YTM = 2,5%
c = %
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% in due rate semestrali e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 4% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 4%n = 9
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% in due rate semestrali e scade tra 6 anni. Viene venduta a €851. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.
F = €1 000cedola = 3% (2×)n = 6P = €851
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con 15 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 6%) viene venduta a €1 222. L’emittente può rimborsarla anticipatamente tra 5 anni a un prezzo di richiamo di €1 060. Trova il rendimento al richiamo YTC in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%P = €1 222prezzo di richiamo = €1 060richiamo tra 5 anni
YTC = %
Soluzioni
- 1. P = 1152 €
- 2. YTM = 1,994 %
- 3. c = 2,01 %
- 4. P = 1037 €
- 5. YTM = 5,993 %
- 6. YTC = 2,382 %
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