1.Facile
Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 3 anni e oggi costa €881. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000n = 3P = €881
YTM = %
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 4%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 4%n = 10
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4,5% e scade tra 15 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 5,5% al 7%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 4,5%n = 15y1 = 5,5%y2 = 7%
ΔP = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 7% e scade tra 13 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 5% al 4,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 7%n = 13y1 = 5%y2 = 4,5%
ΔP = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% in due rate semestrali e scade tra 8 anni. Viene venduta a €883. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.
F = €1 000cedola = 6% (2×)n = 8P = €883
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 6 anni e quota €1 050. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 6P = €1 050
YTM = %
Soluzioni
- 1. YTM = 4,314 %
- 2. P = 1081 €
- 3. ΔP = −127,3 €
- 4. ΔP = 54,2 €
- 5. YTM = 8,009 %
- 6. YTM = 6,953 %
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