1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 5,5%n = 4
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 5,5%n = 7
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% in due rate semestrali e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 5%n = 3
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 6% e scade tra 8 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 9% al 8,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 6%n = 8y1 = 9%y2 = 8,5%
ΔP = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 3% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 3%n = 6YTM = 6%
D = anni
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 7 anni e quota €890. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%n = 7P = €890
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 947,4 €
- 2. P = 971,6 €
- 3. P = 917,4 €
- 4. ΔP = 25,06 €
- 5. D = 5,538 anni
- 6. YTM = 7,044 %
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