1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 5,5%n = 5
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 9%n = 5
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 6% e scade tra 4 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 5% al 4,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 6%n = 4y1 = 5%y2 = 4,5%
ΔP = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% in due rate semestrali e scade tra 11 anni. Il rendimento a scadenza è del 5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 7%YTM = 5%n = 11
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 2% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 2%n = 3YTM = 3,5%
D = anni
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 2% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 2%n = 6YTM = 6%
D = anni
Soluzioni
- 1. P = 957,3 €
- 2. P = 825 €
- 3. ΔP = 18,35 €
- 4. P = 1168 €
- 5. D = 2,94 anni
- 6. D = 5,673 anni
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