1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 6%n = 7
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 11 anni e oggi costa €762. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000n = 11P = €762
YTM = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% in due rate semestrali e scade tra 11 anni. Il rendimento a scadenza è del 5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 5%n = 11
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% in due rate semestrali e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 7% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 7%n = 5
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 6 anni e quota €885. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%n = 6P = €885
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4,5% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 3%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 4,5%n = 5YTM = 3%
D = anni
Soluzioni
- 1. P = 888,4 €
- 2. YTM = 2,502 %
- 3. P = 916,2 €
- 4. P = 916,8 €
- 5. YTM = 7,446 %
- 6. D = 4,603 anni
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