1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 6%n = 7
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 12 anni e oggi costa €625. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000n = 12P = €625
YTM = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 7% e scade tra 13 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 4% al 2%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 7%n = 13y1 = 4%y2 = 2%
ΔP = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% in due rate semestrali e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 5,5%n = 8
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 5 anni e quota €1 060. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 5P = €1 060
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% in due rate semestrali e scade tra 3 anni. Viene venduta a €920. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.
F = €1 000cedola = 4% (2×)n = 3P = €920
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1112 €
- 2. YTM = 3,994 %
- 3. ΔP = 267,8 €
- 4. P = 775,9 €
- 5. YTM = 6,554 %
- 6. YTM = 7,003 %
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