1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 7%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 7%n = 5
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 4%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 4%n = 7
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4,5% e scade tra 7 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 3% al 4,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 4,5%n = 7y1 = 3%y2 = 4,5%
ΔP = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% in due rate semestrali e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 2,5%n = 5
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 6% scade tra 6 anni e quota €930. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 6P = €930
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 2% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 5%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 2%n = 3YTM = 5%
D = anni
Soluzioni
- 1. P = 918 €
- 2. P = 1030 €
- 3. ΔP = −93,45 €
- 4. P = 976,6 €
- 5. YTM = 7,491 %
- 6. D = 2,939 anni
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