1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 9%n = 10
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 7%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 7%n = 10
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% in due rate semestrali e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 3% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 3%n = 3
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% in due rate semestrali e scade tra 12 anni. Il rendimento a scadenza è del 9% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 9%n = 12
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 3% scade tra 5 anni e quota €955. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 3%n = 5P = €955
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 4 anni e quota €920. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 4P = €920
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 614,9 €
- 2. P = 929,8 €
- 3. P = 1142 €
- 4. P = 637,6 €
- 5. YTM = 4,011 %
- 6. YTM = 10,55 %
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