1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 3,5%n = 7
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 3,5%n = 8
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% in due rate semestrali e scade tra 12 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 5,5%n = 12
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 9 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €1 213 quando il rendimento a scadenza è del 5%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 9P = €1 213YTM = 5%
c = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 2% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 2%n = 6YTM = 2,5%
D = anni
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 6% scade tra 7 anni e quota €1 090. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 7P = €1 090
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1092 €
- 2. P = 1172 €
- 3. P = 695,5 €
- 4. c = 7,997 %
- 5. D = 5,709 anni
- 6. YTM = 4,474 %
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