1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 7%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 7%n = 5
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 15 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000n = 15YTM = 5%
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% in due rate semestrali e scade tra 11 anni. Il rendimento a scadenza è del 5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 5%n = 11
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% in due rate semestrali e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 4% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 7%YTM = 4%n = 7
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con 13 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 9%) viene venduta a €1 079. L’emittente può rimborsarla anticipatamente tra 5 anni a un prezzo di richiamo di €1 090. Trova il rendimento al richiamo YTC in percentuale.
F = €1 000cedola = 9%P = €1 079prezzo di richiamo = €1 090richiamo tra 5 anni
YTC = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 6% scade tra 3 anni e quota €960. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 3P = €960
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 959 €
- 2. P = 481 €
- 3. P = 1084 €
- 4. P = 1182 €
- 5. YTC = 8,513 %
- 6. YTM = 7,539 %
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