Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni

Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni gratuita e stampabile: 6 esercizi dal livello facile a quello d’esame, con le soluzioni. Stampala o salvala come PDF.

Nuova schedaEsercitati online con i suggerimenti

Per i docenti: gratuita da stampare, copiare e usare in classe. Ogni nuova scheda ha nuovi valori e le sue soluzioni. Un link a ExamProblems nella pagina del corso è molto apprezzato.

Nome: ____________________   Data: ____________

1.Facile
anni012€907€1 000

Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 2 anni e oggi costa €907. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.

F = €1 000n = 2P = €907
YTM = %
2.Facile
anni012345€910€45€45€45 + €1 000

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4,5% ed è quotata €910. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.

F = €1 000cedola = 4,5%P = €910
CY = %
3.Media
semestri0123…12€20€20€20 + €1 000P = ?

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% in due rate semestrali e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 9% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

F = €1 000cedola = 4%YTM = 9%n = 6
P = €
4.Media
semestri0123…10€10€10€10 + €1 000P = ?

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% in due rate semestrali e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

F = €1 000cedola = 2%YTM = 2,5%n = 5
P = €
5.Difficile
anni012345€1 202€80€80€80 + €1 080

Un’obbligazione con 16 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 8%) viene venduta a €1 202. L’emittente può rimborsarla anticipatamente tra 5 anni a un prezzo di richiamo di €1 080. Trova il rendimento al richiamo YTC in percentuale.

F = €1 000cedola = 8%P = €1 202prezzo di richiamo = €1 080richiamo tra 5 anni
YTC = %
6.Difficile
semestri0123…22€1 168€35€35€35 + €1 000

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% in due rate semestrali e scade tra 11 anni. Viene venduta a €1 168. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.

F = €1 000cedola = 7% (2×)n = 11P = €1 168
YTM = %

Soluzioni

  1. 1. YTM = 5,002 %
  2. 2. CY = 4,945 %
  3. 3. P = 772 €
  4. 4. P = 976,6 €
  5. 5. YTC = 4,812 %
  6. 6. YTM = 4,996 %

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