1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 5,5%n = 3
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 7%YTM = 2,5%n = 5
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% in due rate semestrali e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 7% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 7%n = 7
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% in due rate semestrali e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 5,5%n = 4
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 5 anni e quota €940. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%n = 5P = €940
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 7% scade tra 6 anni e quota €890. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%n = 6P = €890
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 932,6 €
- 2. P = 1209 €
- 3. P = 1055 €
- 4. P = 1018 €
- 5. YTM = 6,442 %
- 6. YTM = 9,488 %
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