解答つき債券の価格と利回りワークシート

ゼロクーポン債は 13 年後に €1 000 を支払い、それまでは何も支払いません。最終利回りは年 2% です。債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が年 8% のクーポンを支払い、6 年後に満期を迎えます。最終利回りは 3.5% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が 3 年後に満期を迎え、年 1 回クーポンを支払います。最終利回りが 8% のとき €948 で売られています。クーポン利率 c をパーセントで求めなさい。

額面 €1 000 の債券が、年 2% のクーポンを年 2 回に分けて半年ごとに支払い、11 年後に満期を迎えます。最終利回りは年 2.5% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000、年クーポン 7% の債券が 3 年後に満期を迎え、€950 で売られています。最終利回り YTM をパーセントで求めなさい。

ある債券が €1 090 で取引され、最終利回りは 4%（年複利）、マコーレー・デュレーションは 7.9 年です。利回りが 25 ベーシスポイント低下した場合の新しい価格 P を、修正デュレーションを使って推定しなさい。