解答つき債券の価格と利回りワークシート

ゼロクーポン債は 5 年後に €1 000 を支払い、それまでは何も支払いません。最終利回りは年 6% です。債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が年 4.5% のクーポンを支払い、10 年後に満期を迎えます。最終利回りは 6% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が年 2% のクーポンを支払い、8 年後に満期を迎えます。最終利回りが 5% から 6.5% に変化します。債券価格はどれだけ ΔP 変化しますか？

額面 €1 000 の債券が、年 6% のクーポンを年 2 回に分けて半年ごとに支払い、4 年後に満期を迎えます。最終利回りは年 3% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が年 5% のクーポンを半年ごとの 2 回に分けて支払い、8 年後に満期を迎えます。価格は €937 です。最終利回り YTM を年率（半年利回りの 2 倍）としてパーセントで求めなさい。

額面 €1 000、年クーポン 4% の債券が 4 年後に満期を迎え、€1 075 で売られています。最終利回り YTM をパーセントで求めなさい。