解答つき債券の価格と利回りワークシート

額面 €1 000 の債券が年 5% のクーポンを支払い、9 年後に満期を迎えます。最終利回りは 5.5% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が年 2% のクーポンを支払い、10 年後に満期を迎えます。最終利回りは 9% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が年 4% のクーポンを支払い、5 年後に満期を迎えます。最終利回りが 7% から 6% に変化します。債券価格はどれだけ ΔP 変化しますか？

額面 €1 000 の債券が、年 4.5% のクーポンを年 2 回に分けて半年ごとに支払い、8 年後に満期を迎えます。最終利回りは年 3% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が年 8% のクーポンを支払い、6 年後に満期を迎えます。最終利回りは 3% です。マコーレー・デュレーション D を年で求めなさい。

額面 €1 000 の債券が年 4% のクーポンを半年ごとの 2 回に分けて支払い、5 年後に満期を迎えます。価格は €1 046 です。最終利回り YTM を年率（半年利回りの 2 倍）としてパーセントで求めなさい。