解答つき債券の価格と利回りワークシート

ゼロクーポン債は 14 年後に €1 000 を支払い、それまでは何も支払いません。最終利回りは年 2% です。債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が年 8% のクーポンを支払い、3 年後に満期を迎えます。最終利回りは 2.5% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が 13 年後に満期を迎え、年 1 回クーポンを支払います。最終利回りが 5% のとき €1 282 で売られています。クーポン利率 c をパーセントで求めなさい。

額面 €1 000 の債券が、年 2% のクーポンを年 2 回に分けて半年ごとに支払い、12 年後に満期を迎えます。最終利回りは年 3.5% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000、年クーポン 8% の債券が 4 年後に満期を迎え、€1 035 で売られています。最終利回り YTM をパーセントで求めなさい。

ある債券が €1 070 で取引され、最終利回りは 5%（年複利）、マコーレー・デュレーションは 8.2 年です。利回りが 100 ベーシスポイント上昇した場合の新しい価格 P を、修正デュレーションを使って推定しなさい。