解答つき債券の価格と利回りワークシート

ゼロクーポン債は 6 年後に €1 000 を支払い、それまでは何も支払いません。最終利回りは年 7% です。債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が年 7% のクーポンを支払い、3 年後に満期を迎えます。最終利回りは 5% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が、年 2% のクーポンを年 2 回に分けて半年ごとに支払い、3 年後に満期を迎えます。最終利回りは年 8% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

最終利回りが 3.5% のときに、残存期間 6 年の債券（額面 €1 000、年間クーポン 3%）を購入します。1 年後、最初のクーポンを受け取った直後に、最終利回りが 4% のときに売却します。保有期間利回り HPR をパーセントで求めなさい。

ある債券が €1 050 で取引され、最終利回りは 3%（年複利）、マコーレー・デュレーションは 11.2 年です。利回りが 100 ベーシスポイント上昇した場合の新しい価格 P を、修正デュレーションを使って推定しなさい。

額面 €1 000 の債券が年 8% のクーポンを半年ごとの 2 回に分けて支払い、9 年後に満期を迎えます。価格は €1 138 です。最終利回り YTM を年率（半年利回りの 2 倍）としてパーセントで求めなさい。