解答つき債券の価格と利回りワークシート

額面 €1 000 の債券が年 4% のクーポンを支払い、3 年後に満期を迎えます。最終利回りは 3% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 のゼロクーポン債が 5 年後に満期を迎え、今日の価格は €784 です。最終利回り YTM をパーセントで求めなさい。

額面 €1 000 の債券が、年 3% のクーポンを年 2 回に分けて半年ごとに支払い、9 年後に満期を迎えます。最終利回りは年 7% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が 9 年後に満期を迎え、年 1 回クーポンを支払います。最終利回りが 3% のとき €1 389 で売られています。クーポン利率 c をパーセントで求めなさい。

ある債券が €1 095 で取引され、最終利回りは 5%（年複利）、マコーレー・デュレーションは 6.7 年です。利回りが 75 ベーシスポイント低下した場合の新しい価格 P を、修正デュレーションを使って推定しなさい。

ある債券が €970 で取引され、最終利回りは 4%（年複利）、マコーレー・デュレーションは 8.1 年です。利回りが 50 ベーシスポイント低下した場合の新しい価格 P を、修正デュレーションを使って推定しなさい。