解答つき債券の価格と利回りワークシート

ゼロクーポン債は 8 年後に €1 000 を支払い、それまでは何も支払いません。最終利回りは年 4% です。債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が年 2% のクーポンを支払い、€990 で取引されています。直接利回り CY をパーセントで求めなさい。

額面 €1 000 の債券が、年 6% のクーポンを年 2 回に分けて半年ごとに支払い、3 年後に満期を迎えます。最終利回りは年 3% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が年 7% のクーポンを支払い、9 年後に満期を迎えます。最終利回りが 5.5% から 6.5% に変化します。債券価格はどれだけ ΔP 変化しますか？

ある債券が €970 で取引され、最終利回りは 4%（年複利）、マコーレー・デュレーションは 6.2 年です。利回りが 50 ベーシスポイント低下した場合の新しい価格 P を、修正デュレーションを使って推定しなさい。

額面 €1 000、年クーポン 4% の債券が 6 年後に満期を迎え、€1 085 で売られています。最終利回り YTM をパーセントで求めなさい。