解答つき債券の価格と利回りワークシート

額面 €1 000 のゼロクーポン債が 12 年後に満期を迎え、今日の価格は €662 です。最終利回り YTM をパーセントで求めなさい。

額面 €1 000 の債券が年 3% のクーポンを支払い、8 年後に満期を迎えます。最終利回りは 4% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が、年 8% のクーポンを年 2 回に分けて半年ごとに支払い、8 年後に満期を迎えます。最終利回りは年 3.5% です。 この債券の価格 P を求めなさい。

額面 €1 000 の債券が年 3% のクーポンを支払い、11 年後に満期を迎えます。最終利回りが 4% から 2% に変化します。債券価格はどれだけ ΔP 変化しますか？

ある債券が €1 080 で取引され、最終利回りは 3%（年複利）、マコーレー・デュレーションは 6.8 年です。利回りが 150 ベーシスポイント低下した場合の新しい価格 P を、修正デュレーションを使って推定しなさい。

額面 €1 000、年クーポン 6% の債券が 7 年後に満期を迎え、€920 で売られています。最終利回り YTM をパーセントで求めなさい。