1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 7%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 7%n = 10
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% en noteert op €1 060. Bereken het lopend rendement CY in procenten.
F = €1 000coupon = 4%P = €1 060
CY = %
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 2,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 2,5%n = 10
P = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 11 jaar af. Het effectieve rendement is 6% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 6%n = 11
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 3 jaar af. Ze wordt verkocht voor €1 101. Bereken het effectieve rendement YTM als jaarrente (twee keer het halfjaarlijkse rendement), in procenten.
F = €1 000coupon = 6% (2×)n = 3P = €1 101
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 3% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 3%n = 4YTM = 5%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. P = 824,4 €
- 2. CY = 3,774 %
- 3. P = 956 €
- 4. P = 920,3 €
- 5. YTM = 2,485 %
- 6. D = 3,821 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.