1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 4%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 4%n = 3
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 5,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 8%YTM = 5,5%n = 3
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 3% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 8% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 3%YTM = 8%n = 6
P = €
4.Gemiddeld
Je koopt een obligatie met een resterende looptijd van 7 jaar (nominale waarde €1 000, jaarlijkse coupon 8%) als het effectieve rendement 9% is. Een jaar later, direct na ontvangst van de eerste coupon, verkoop je haar als het effectieve rendement 8,5% is. Bereken je perioderendement (holding period return) HPR in procenten.
F = €1 000coupon = 8%n = 7y0 = 9%y1 = 8,5%
HPR = %
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 6% loopt over 6 jaar af en wordt verkocht voor €1 050. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 6%n = 6P = €1 050
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie met een resterende looptijd van 17 jaar (nominale waarde €1 000, jaarlijkse coupon 7%) wordt verkocht voor €1 105. De uitgever kan haar over 6 jaar vervroegd aflossen tegen een aflossingsprijs van €1 070. Bereken het rendement tot vervroegde aflossing (yield to call) YTC in procenten.
F = €1 000coupon = 7%P = €1 105aflossingsprijs = €1 070vervroegd aflosbaar over 6 jaar
YTC = %
Antwoordenblad
- 1. P = 1028 €
- 2. P = 1067 €
- 3. P = 765,4 €
- 4. HPR = 11,33 %
- 5. YTM = 5,014 %
- 6. YTC = 5,879 %
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.