1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 8%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 8%n = 10
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% en noteert op €1 045. Bereken het lopend rendement CY in procenten.
F = €1 000coupon = 2%P = €1 045
CY = %
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 loopt over 9 jaar af en betaalt jaarlijkse coupons. Ze wordt verkocht voor €674 als het effectieve rendement 7% is. Bereken het couponpercentage c in procenten.
F = €1 000n = 9P = €674YTM = 7%
c = %
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 4% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 4%n = 10
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 11 jaar af. Ze wordt verkocht voor €1 045. Bereken het effectieve rendement YTM als jaarrente (twee keer het halfjaarlijkse rendement), in procenten.
F = €1 000coupon = 4% (2×)n = 11P = €1 045
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement is 4%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 8%n = 5YTM = 4%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. P = 765,1 €
- 2. CY = 1,914 %
- 3. c = 1,996 %
- 4. P = 1164 €
- 5. YTM = 3,504 %
- 6. D = 4,372 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.