1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 3,5%n = 5
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 3%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 8%YTM = 3%n = 6
P = €
3.Gemiddeld
Je koopt een obligatie met een resterende looptijd van 8 jaar (nominale waarde €1 000, jaarlijkse coupon 2%) als het effectieve rendement 6% is. Een jaar later, direct na ontvangst van de eerste coupon, verkoop je haar als het effectieve rendement 7% is. Bereken je perioderendement (holding period return) HPR in procenten.
F = €1 000coupon = 2%n = 8y0 = 6%y1 = 7%
HPR = %
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 7 jaar af. Het effectieve rendement is 3% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4%YTM = 3%n = 7
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 4% loopt over 3 jaar af en wordt verkocht voor €975. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 4%n = 3P = €975
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 5,5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 2%n = 3YTM = 5,5%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. P = 932,3 €
- 2. P = 1271 €
- 3. HPR = −0,1427 %
- 4. P = 1063 €
- 5. YTM = 4,917 %
- 6. D = 2,938 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.