1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 5,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 5,5%n = 6
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een nulcouponobligatie betaalt over 9 jaar €1 000 uit en daarvoor niets. Het effectieve rendement is 6% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000n = 9YTM = 6%
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 10 jaar af. Het effectieve rendement is 5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 8%YTM = 5%n = 10
P = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 12 jaar af. Het effectieve rendement is 4% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 4%n = 12
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 4% loopt over 8 jaar af en wordt verkocht voor €1 110. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 4%n = 8P = €1 110
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement is 3%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 8%n = 5YTM = 3%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. P = 1025 €
- 2. P = 591,9 €
- 3. P = 1234 €
- 4. P = 1095 €
- 5. YTM = 2,468 %
- 6. D = 4,386 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.