1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement is 4%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 4%n = 5
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 3%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4%YTM = 3%n = 3
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 5,5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 5,5%n = 3
P = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 loopt over 14 jaar af en betaalt jaarlijkse coupons. Ze wordt verkocht voor €1 297 als het effectieve rendement 5% is. Bereken het couponpercentage c in procenten.
F = €1 000n = 14P = €1 297YTM = 5%
c = %
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 8% loopt over 4 jaar af en wordt verkocht voor €1 035. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 8%n = 4P = €1 035
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement is 9%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 2%n = 5YTM = 9%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. P = 1045 €
- 2. P = 1028 €
- 3. P = 972,7 €
- 4. c = 8 %
- 5. YTM = 6,967 %
- 6. D = 4,768 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.