1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 3% en loopt over 7 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 3%YTM = 3,5%n = 7
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement is 5,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 5,5%n = 5
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 8 jaar af. Het effectieve rendement is 5% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 5%n = 8
P = €
4.Gemiddeld
Je koopt een obligatie met een resterende looptijd van 7 jaar (nominale waarde €1 000, jaarlijkse coupon 4%) als het effectieve rendement 7% is. Een jaar later, direct na ontvangst van de eerste coupon, verkoop je haar als het effectieve rendement 8% is. Bereken je perioderendement (holding period return) HPR in procenten.
F = €1 000coupon = 4%n = 7y0 = 7%y1 = 8%
HPR = %
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 4% loopt over 4 jaar af en wordt verkocht voor €915. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 4%n = 4P = €915
YTM = %
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 7% en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 3,5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 7%n = 6YTM = 3,5%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. P = 969,4 €
- 2. P = 1021 €
- 3. P = 967,4 €
- 4. HPR = 2 %
- 5. YTM = 6,48 %
- 6. D = 5,183 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.