1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 3% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 3%YTM = 5%n = 4
P = €
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 5% en loopt over 8 jaar af. Het effectieve rendement is 7%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 7%n = 8
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 6% en loopt over 12 jaar af. Het effectieve rendement verandert van 3% naar 2%. Hoeveel ΔP verandert de koers van de obligatie?
F = €1 000coupon = 6%n = 12y1 = 3%y2 = 2%
ΔP = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement verandert van 3% naar 1%. Hoeveel ΔP verandert de koers van de obligatie?
F = €1 000coupon = 8%n = 5y1 = 3%y2 = 1%
ΔP = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 3% en loopt over 6 jaar af. Het effectieve rendement is 5,5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 3%n = 6YTM = 5,5%
D = jaar
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 en een jaarlijkse coupon van 5% loopt over 10 jaar af en wordt verkocht voor €1 080. Bereken het effectieve rendement YTM in procenten.
F = €1 000coupon = 5%n = 10P = €1 080
YTM = %
Antwoordenblad
- 1. P = 929,1 €
- 2. P = 880,6 €
- 3. ΔP = 124,4 €
- 4. ΔP = 110,8 €
- 5. D = 5,545 jaar
- 6. YTM = 4,013 %
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.