1.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% en noteert op €970. Bereken het lopend rendement CY in procenten.
F = €1 000coupon = 4%P = €970
CY = %
Werkblad Obligatiekoers en rendement met antwoorden
2.Makkelijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4,5% en loopt over 7 jaar af. Het effectieve rendement is 2,5%. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 2,5%n = 7
P = €
3.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 4% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 3 jaar af. Het effectieve rendement is 7% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 4%YTM = 7%n = 3
P = €
4.Gemiddeld
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 2% in twee halfjaarlijkse termijnen en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 7% per jaar. Bereken de koers P van de obligatie.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 7%n = 4
P = €
5.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% en loopt over 4 jaar af. Het effectieve rendement is 3%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 8%n = 4YTM = 3%
D = jaar
6.Moeilijk
Een obligatie met een nominale waarde van €1 000 betaalt een jaarlijkse coupon van 8% en loopt over 5 jaar af. Het effectieve rendement is 2,5%. Bereken de Macaulay-duration D in jaren.
F = €1 000coupon = 8%n = 5YTM = 2,5%
D = jaar
Antwoordenblad
- 1. CY = 4,124 %
- 2. P = 1127 €
- 3. P = 920,1 €
- 4. P = 828,2 €
- 5. D = 3,615 jaar
- 6. D = 4,393 jaar
Volledige stapsgewijze oplossingen: oefen dit onderwerp op examproblems.com.