Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

Nova lista de exercíciosPratique on-line com dicas

Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________   Data: ____________

1.Fácil
anos012345€1 140€50€50€50 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 5% e é negociado a €1 140. Encontre seu rendimento corrente CY em porcentagem.

F = €1 000cupom = 5%P = €1 140
CY = %
2.Fácil
anos012345€985€20€20€20 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 2% e é negociado a €985. Encontre seu rendimento corrente CY em porcentagem.

F = €1 000cupom = 2%P = €985
CY = %
3.Média
semestres0123…24€22,50€22,50€22,50 + €1 000P = ?

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4,5% em dois pagamentos semestrais e vence em 12 anos. O rendimento até o vencimento é de 5% ao ano. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 4,5%YTM = 5%n = 12
P = €
4.Média
anos0123…10P€50€50€50 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 5% e vence em 10 anos. Seu rendimento até o vencimento muda de 3% para 4,5%. Quanto ΔP varia o preço do título?

F = €1 000cupom = 5%n = 10y1 = 3%y2 = 4,5%
ΔP = €
5.Difícil
semestres0123456€1 158€40€40€40 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 8% em dois pagamentos semestrais e vence em 3 anos. Ele é vendido a €1 158. Encontre seu rendimento até o vencimento YTM como taxa anual (o dobro do rendimento semestral), em porcentagem.

F = €1 000cupom = 8% (2×)n = 3P = €1 158
YTM = %
6.Difícil

Um título é negociado a €945 com rendimento até o vencimento de 4% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 4,7 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento cair 100 pontos-base.

P0 = €945y = 4%D = 4,7Δy = −100 bp
P = €

Gabarito

  1. 1. CY = 4,386 %
  2. 2. CY = 2,03 %
  3. 3. P = 955,3 €
  4. 4. ΔP = −131 €
  5. 5. YTM = 2,5 %
  6. 6. P = 987,7 €

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