Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

Nova lista de exercíciosPratique on-line com dicas

Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________   Data: ____________

1.Fácil
anos0123…8€771€1 000

Um título de cupom zero com valor de face de €1 000 vence em 8 anos e custa €771 hoje. Encontre seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.

F = €1 000n = 8P = €771
YTM = %
2.Fácil
anos012345€960€40€40€40 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4% e é negociado a €960. Encontre seu rendimento corrente CY em porcentagem.

F = €1 000cupom = 4%P = €960
CY = %
3.Média

Você compra um título com 7 anos até o vencimento (valor de face €1 000, cupom anual 5%) quando seu rendimento até o vencimento é 6%. Um ano depois, logo após receber o primeiro cupom, você o vende quando o rendimento até o vencimento é 6,5%. Encontre seu retorno no período de posse HPR em porcentagem.

F = €1 000cupom = 5%n = 7y0 = 6%y1 = 6,5%
HPR = %
4.Média
semestres0123…16€20€20€20 + €1 000P = ?

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4% em dois pagamentos semestrais e vence em 8 anos. O rendimento até o vencimento é de 5,5% ao ano. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 4%YTM = 5,5%n = 8
P = €
5.Difícil

Um título é negociado a €1 065 com rendimento até o vencimento de 7% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 7,9 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento cair 75 pontos-base.

P0 = €1 065y = 7%D = 7,9Δy = −75 bp
P = €
6.Difícil
anos012345€960€80€80 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 e cupom anual de 8% vence em 5 anos e é vendido por €960. Calcule seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.

F = €1 000cupom = 8%n = 5P = €960
YTM = %

Gabarito

  1. 1. YTM = 3,304 %
  2. 2. CY = 4,167 %
  3. 3. HPR = 3,517 %
  4. 4. P = 904 €
  5. 5. P = 1124 €
  6. 6. YTM = 9,029 %

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