Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

Nova lista de exercíciosPratique on-line com dicas

Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________   Data: ____________

1.Fácil
anos0123…13€530€1 000

Um título de cupom zero com valor de face de €1 000 vence em 13 anos e custa €530 hoje. Encontre seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.

F = €1 000n = 13P = €530
YTM = %
2.Fácil
anos012345€1 040€20€20€20 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 2% e é negociado a €1 040. Encontre seu rendimento corrente CY em porcentagem.

F = €1 000cupom = 2%P = €1 040
CY = %
3.Média
semestres0123456€22,50€22,50€22,50 + €1 000P = ?

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4,5% em dois pagamentos semestrais e vence em 3 anos. O rendimento até o vencimento é de 5,5% ao ano. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 4,5%YTM = 5,5%n = 3
P = €
4.Média
semestres0123…8€10€10€10 + €1 000P = ?

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 2% em dois pagamentos semestrais e vence em 4 anos. O rendimento até o vencimento é de 9% ao ano. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 2%YTM = 9%n = 4
P = €
5.Difícil
anos012345€1 222€60€60€60 + €1 060

Um título com 15 anos até o vencimento (valor de face €1 000, cupom anual 6%) é vendido a €1 222. O emissor pode resgatá-lo antecipadamente daqui a 5 anos a um preço de resgate de €1 060. Encontre o rendimento até o resgate antecipado YTC em porcentagem.

F = €1 000cupom = 6%P = €1 222preço de resgate = €1 060resgate em 5 anos
YTC = %
6.Difícil

Um título é negociado a €950 com rendimento até o vencimento de 7% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 11,3 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento subir 100 pontos-base.

P0 = €950y = 7%D = 11,3Δy = +100 bp
P = €

Gabarito

  1. 1. YTM = 5,005 %
  2. 2. CY = 1,923 %
  3. 3. P = 972,7 €
  4. 4. P = 769,1 €
  5. 5. YTC = 2,382 %
  6. 6. P = 849,7 €

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