1.Fácil
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 2% e vence em 3 anos. O rendimento até o vencimento é de 3,5%. Calcule o preço P do título.
F = €1 000cupom = 2%YTM = 3,5%n = 3
P = €
Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas
2.Fácil
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 3% e vence em 6 anos. O rendimento até o vencimento é de 8%. Calcule o preço P do título.
F = €1 000cupom = 3%YTM = 8%n = 6
P = €
3.Média
Um título com valor de face de €1 000 vence em 9 anos e paga cupons anuais. Ele é vendido a €870 quando o rendimento até o vencimento é 7%. Encontre a taxa de cupom c em porcentagem.
F = €1 000n = 9P = €870YTM = 7%
c = %
4.Média
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 4% e vence em 12 anos. Seu rendimento até o vencimento muda de 7% para 5,5%. Quanto ΔP varia o preço do título?
F = €1 000cupom = 4%n = 12y1 = 7%y2 = 5,5%
ΔP = €
5.Difícil
Um título é negociado a €985 com rendimento até o vencimento de 6% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 7,9 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento subir 100 pontos-base.
P0 = €985y = 6%D = 7,9Δy = +100 bp
P = €
6.Difícil
Um título com valor de face de €1 000 e cupom anual de 4% vence em 9 anos e é vendido por €865. Calcule seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.
F = €1 000cupom = 4%n = 9P = €865
YTM = %
Gabarito
- 1. P = 958 €
- 2. P = 768,9 €
- 3. c = 5,005 %
- 4. ΔP = 109 €
- 5. P = 911,6 €
- 6. YTM = 5,983 %
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