Цена и доходность облигаций: лист заданий с ответами

Бесплатный лист заданий для печати по теме «Цена и доходность облигаций»: 6 задач от простых до экзаменационного уровня, с ответами. Распечатайте его или сохраните как PDF.

Новый лист заданий Заниматься онлайн с подсказками

Для преподавателей: можно бесплатно печатать, копировать и использовать на занятиях. Каждый новый лист содержит новые значения и собственные ответы. Будем благодарны за ссылку на ExamProblems на странице вашего курса.

Имя: ____________________ Дата: ____________

1.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 4%; срок до погашения — 8 лет. Доходность к погашению — 3%. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 4%YTM = 3%n = 8

P = €

2.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 4,5%; срок до погашения — 9 лет. Доходность к погашению — 9%. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 4,5%YTM = 9%n = 9

P = €

3.Средняя

Облигация номиналом €1 000 погашается через 3 лет и выплачивает ежегодные купоны. Она продаётся за €1 157 при доходности к погашению 2,5%. Найдите купонную ставку c в процентах.

F = €1 000n = 3P = €1 157YTM = 2,5%

c = %

4.Средняя

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 2%, выплачиваемый двумя полугодовыми платежами; срок до погашения — 6 лет. Доходность к погашению — 3% годовых. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 2%YTM = 3%n = 6

P = €

5.Сложная

Облигация торгуется по €1 040 при доходности к погашению 6% (ежегодная капитализация) и дюрации Маколея 6,3 лет. С помощью модифицированной дюрации оцените новую цену P, если доходность вырастет на 75 базисных пунктов.

P₀ = €1 040y = 6%D = 6,3Δy = +75 bp

P = €

6.Сложная

Облигация номиналом €1 000 с годовым купоном 6% погашается через 6 лет и продаётся за €930. Найдите её доходность к погашению YTM в процентах.

F = €1 000купон = 6%n = 6P = €930

YTM = %

Ответы

1. P = 1070 €
2. P = 730,2 €
3. c = 7,997 %
4. P = 945,5 €
5. P = 993,6 €
6. YTM = 7,491 %

Полные пошаговые решения: занимайтесь этой темой на examproblems.com.