Цена и доходность облигаций: лист заданий с ответами

Бесплатный лист заданий для печати по теме «Цена и доходность облигаций»: 6 задач от простых до экзаменационного уровня, с ответами. Распечатайте его или сохраните как PDF.

Новый лист заданий Заниматься онлайн с подсказками

Для преподавателей: можно бесплатно печатать, копировать и использовать на занятиях. Каждый новый лист содержит новые значения и собственные ответы. Будем благодарны за ссылку на ExamProblems на странице вашего курса.

Имя: ____________________ Дата: ____________

1.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 3%; срок до погашения — 4 лет. Доходность к погашению — 7%. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 3%YTM = 7%n = 4

P = €

2.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 7%; срок до погашения — 6 лет. Доходность к погашению — 3%. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 7%YTM = 3%n = 6

P = €

3.Средняя

Облигация номиналом €1 000 выплачивает ежегодный купон 2% и погашается через 14 лет. Её доходность к погашению меняется с 8% до 6,5%. На сколько ΔP изменится цена облигации?

F = €1 000купон = 2%n = 14y₁ = 8%y₂ = 6,5%

ΔP = €

4.Средняя

Облигация номиналом €1 000 погашается через 4 лет и выплачивает ежегодные купоны. Она продаётся за €870 при доходности к погашению 9%. Найдите купонную ставку c в процентах.

F = €1 000n = 4P = €870YTM = 9%

c = %

5.Сложная

Облигация номиналом €1 000 с годовым купоном 3% погашается через 8 лет и продаётся за €840. Найдите её доходность к погашению YTM в процентах.

F = €1 000купон = 3%n = 8P = €840

YTM = %

6.Сложная

Облигация номиналом €1 000 выплачивает ежегодный купон 5% и погашается через 4 лет. Доходность к погашению — 8%. Найдите дюрацию Маколея D в годах.

F = €1 000купон = 5%n = 4YTM = 8%

D = годы

Ответы

1. P = 864,5 €
2. P = 1217 €
3. ΔP = 89,03 €
4. c = 4,987 %
5. YTM = 5,529 %
6. D = 3,707 годы

Полные пошаговые решения: занимайтесь этой темой на examproblems.com.